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正态分布随机数的生成 (2)

2015年11月16日 1 条评论

没有看过上一篇的同学请看正态分布随机数的生成 (1)

接受—拒绝法

求反变换固然还可行,但是碰到无法解析求逆的函数,用数值方法总归比较慢。下面我们就来说说另一个能够适合任何概率密度分布的方法——接受—拒绝法 (Acceptance-Rejection Method),国内也有翻译成叫做舍选法的。接受—拒绝法的思路其实很简单——比如说你想要正态分布,我们就弄个方框框把它框起来,然后均匀地往里面扔飞镖。扔到曲线以下我就留着,扔到曲线以上就不要了。这样搞好以后来看,曲线之下的点就是(二维)均匀分布的。那这些点的横坐标就正好满足我们要的分布——高的地方的点就多,低的地方的点就少嘛。

accept-rejection

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